Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #201 с 22.02.18 по 07.03.18
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22 февраля по 07 марта 2018 года. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 07 марта доля акций составляет около 60.3%, а доля облигаций – около 39.5%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 также без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 5.2 без операций Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 Дюрация долговой части сократилась на 9 дней. На 07 марта в портфеле один дефолтный выпуск, по которому ведется претензионная работа и который не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Алросы. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 6.2 покупали акции АФК Системы и продавали префы Татнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 6.3 продавали акции МРСК Волги. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В отраслевой структуре портфеля отметим рост долей нефти и энергетики. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.03.18 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 «Мера риска определяет доходность
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 22 февраля по 07 марта 2018 года. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 07 марта доля акций составляет около 60.3%, а доля облигаций – около 39.5%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 также без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 5.2 без операций Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 Дюрация долговой части сократилась на 9 дней. На 07 марта в портфеле один дефолтный выпуск, по которому ведется претензионная работа и который не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Алросы. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 6.2 покупали акции АФК Системы и продавали префы Татнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В группе 6.3 продавали акции МРСК Волги. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.03.18 В отраслевой структуре портфеля отметим рост долей нефти и энергетики. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.03.18 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 «Мера риска определяет доходность