Наши фонды. Арсагера – фонд СИ #219 с 02.11 по 16.11.18
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 02.11.2018 по 16.11.2018 За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 16 ноября доля акций составляет около 59,9%, а доля облигаций – около 40,1%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 5.2 также без операций. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 5.3 покупали биржевые облигации ЛСР-а. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 Дюрация долговой части портфеля сократилась на 13 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы и Сбербанка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 6.2 покупали акции Газпром нефти, Аэрофлота, Акрона и Мосэнерго, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья, МРСК Волги и Банка Санкт-Петербург. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 02.11.2018 по 16.11.2018 За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 16 ноября доля акций составляет около 59,9%, а доля облигаций – около 40,1%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 5.2 также без операций. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 5.3 покупали биржевые облигации ЛСР-а. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 Дюрация долговой части портфеля сократилась на 13 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы и Сбербанка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 6.2 покупали акции Газпром нефти, Аэрофлота, Акрона и Мосэнерго, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья, МРСК Волги и Банка Санкт-Петербург. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 16.11.2018 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.