ОПЦИОНЫ 10. Анализ волатильности. Оценка и прогнозирование https://t.me/Options4P
ОПЦИОНЫ 09: Торговые стратегии на структуре волатильности. Практика | Курс Сергея Плешкова ⚙️ Превращаем теорию в прибыль. В 9-м уроке мы закрываем тему волатильности и переходим к самому важному — практике. Ранее мы изучили природу волатильности, склю (Skew) и терминальную структуру. Теперь я, Сергей Плешков, покажу, как использовать эти инсайты для построения конкретных торговых стратегий с положительным математическим ожиданием. Вы научитесь не просто наблюдать за рынком, а эксплуатировать его неэффективности. 🧠 Что вы примените на практике: Стратегии на Склю (Skew Trading): Как зарабатывать на перекосе цен между путами и коллами, когда рынок переоценивает риски падения или роста. Игра на Терминальной структуре: Стратегии календарных спредов и диагоналей, основанные на разнице в оценке риска на разных датах экспирации. Поиск арбитража: Выявление ситуаций, когда структура волатильности противоречит здравому смыслу или фундаментальным данным. Управление рисками в волатильностных стратегиях: Специфика хеджирования позиций, где основным активом является риск, а не цена акции. Кейсы из реальной торговли: Разбор моих личных сделок, где решение было принято исключительно на основе анализа структуры волатильности. Этот урок — мост между академическим знанием quantitative finance и реальным заработком на бирже. 🔗 Ресурсы для углубления: 📢 Telegram-канал Options4P: Здесь я публикую разборы текущей структуры волатильности на рынке: https://t.me/Options4P 🎓 Школа трейдинга Сергея Плешкова: Полная программа с домашними заданиями и обратной связью: pleshkovschool.tb.ru или https://www.pleshkov.pro/ ▶️ Предыдущий урок: Структура волатильности. Склю и кривая (Урок 08) ▶️ Следующий урок: Переходим к сложным многоногим стратегиям (Спреды, Кондоры, Бабочки). 💬 Вопрос к аудитории: Какую стратегию вы бы хотели протестировать первой: игру на перекосе (Skew) или календарный спред? Напишите в комментариях, возможно, разберем её детально в следующем эфире! 🔔 Подписывайтесь на канал, чтобы пройти полный путь до уровня профессионального управляющего опционным портфелем. Впереди — разбор сложных конструкций и алгоритмизация торговли. #Волатильность #ТорговыеСтратегии #Опционы #Плешков #QuantitativeFinance #Трейдинг #Инвестиции #Options4P #Финансы #Алготрейдинг
ОПЦИОНЫ 09: Торговые стратегии на структуре волатильности. Практика | Курс Сергея Плешкова ⚙️ Превращаем теорию в прибыль. В 9-м уроке мы закрываем тему волатильности и переходим к самому важному — практике. Ранее мы изучили природу волатильности, склю (Skew) и терминальную структуру. Теперь я, Сергей Плешков, покажу, как использовать эти инсайты для построения конкретных торговых стратегий с положительным математическим ожиданием. Вы научитесь не просто наблюдать за рынком, а эксплуатировать его неэффективности. 🧠 Что вы примените на практике: Стратегии на Склю (Skew Trading): Как зарабатывать на перекосе цен между путами и коллами, когда рынок переоценивает риски падения или роста. Игра на Терминальной структуре: Стратегии календарных спредов и диагоналей, основанные на разнице в оценке риска на разных датах экспирации. Поиск арбитража: Выявление ситуаций, когда структура волатильности противоречит здравому смыслу или фундаментальным данным. Управление рисками в волатильностных стратегиях: Специфика хеджирования позиций, где основным активом является риск, а не цена акции. Кейсы из реальной торговли: Разбор моих личных сделок, где решение было принято исключительно на основе анализа структуры волатильности. Этот урок — мост между академическим знанием quantitative finance и реальным заработком на бирже. 🔗 Ресурсы для углубления: 📢 Telegram-канал Options4P: Здесь я публикую разборы текущей структуры волатильности на рынке: https://t.me/Options4P 🎓 Школа трейдинга Сергея Плешкова: Полная программа с домашними заданиями и обратной связью: pleshkovschool.tb.ru или https://www.pleshkov.pro/ ▶️ Предыдущий урок: Структура волатильности. Склю и кривая (Урок 08) ▶️ Следующий урок: Переходим к сложным многоногим стратегиям (Спреды, Кондоры, Бабочки). 💬 Вопрос к аудитории: Какую стратегию вы бы хотели протестировать первой: игру на перекосе (Skew) или календарный спред? Напишите в комментариях, возможно, разберем её детально в следующем эфире! 🔔 Подписывайтесь на канал, чтобы пройти полный путь до уровня профессионального управляющего опционным портфелем. Впереди — разбор сложных конструкций и алгоритмизация торговли. #Волатильность #ТорговыеСтратегии #Опционы #Плешков #QuantitativeFinance #Трейдинг #Инвестиции #Options4P #Финансы #Алготрейдинг