Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #200 с 09.02.18 по 22.02.18
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 09 февраля по 22 февраля 2018 года. Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 09 февраля по 22 февраля 2018 года. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 09.02 на 22.02.18 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 22 февраля доля акций составляет около 55.6%, а доля облигаций – около 36.3%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020, продавали облигации федеральных займов серий 26207 и 26212, а также облигации Москвы. В группе 5.1 продавали биржевые облигации Россельхозбанка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 5.2 продавали облигации МКБ и ЛенСпецСМУ, а также биржевые облигации ГТЛК и Газпром нефти. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 5.3 продавали биржевые облигации ПИКа. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 Дюрация долговой части портфеля выросла на 13 дней. На 22 февраля в портфеле один дефолтный выпуск, по которому ведется претензионная работа и который не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали всех эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 6.2 также продавали акции всех эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра, покупали префы Нижнекамскнефтехима. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В отраслевой структуре портфеля отметим снижение долей нефти и энергетики. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.02.18 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №8 «Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 09 февраля по 22 февраля 2018 года. Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 09 февраля по 22 февраля 2018 года. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 09.02 на 22.02.18 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 22 февраля доля акций составляет около 55.6%, а доля облигаций – около 36.3%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020, продавали облигации федеральных займов серий 26207 и 26212, а также облигации Москвы. В группе 5.1 продавали биржевые облигации Россельхозбанка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 5.2 продавали облигации МКБ и ЛенСпецСМУ, а также биржевые облигации ГТЛК и Газпром нефти. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 5.3 продавали биржевые облигации ПИКа. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 Дюрация долговой части портфеля выросла на 13 дней. На 22 февраля в портфеле один дефолтный выпуск, по которому ведется претензионная работа и который не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали всех эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 6.2 также продавали акции всех эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра, покупали префы Нижнекамскнефтехима. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.02.18 В отраслевой структуре портфеля отметим снижение долей нефти и энергетики. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.02.18 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №8 «Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде