Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 2 квартал 2022
Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация. Начнем с динамики стоимости пая. Она положительная на временных интервалах в 3 года, 5 и 10 лет. Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса. Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах кроме окна в 5 лет. Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций. Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля. На квартальном окне заметным было сокращение удельного веса Потреб. сектора и увеличение доли Финансового и Нефтегазового секторов. На годовом окне значительно сократился вес Энергетического сектора, выросла доля Финансового и Потребительского секторов, а также Строительной отрасли. Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Цветная металлургия – удельный вес которой значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и Транспорт, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании. Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале. Лучший результат у ОГК-2, худший – у Лукойла. Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата. Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне она убывающая. Результат управления портфелем оказался лучше индекса. Перейдем к следующей таблице. За 2 квартал 2022 года чистый приток денежных средств составил около 105 млн рублей и порядка 372 млн рублей за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 1 млрд. 118 млн рублей, количество пайщиков – 2 071. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый отток денежных средств порядка 7,3 млрд рублей за квартал и приток около 83,9 млрд рублей за год. Следующая диаграмма покажет, каких максимумов и минимумов достигала расчетная стоимость пая на квартальном и годовом окнах.
Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация. Начнем с динамики стоимости пая. Она положительная на временных интервалах в 3 года, 5 и 10 лет. Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса. Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах кроме окна в 5 лет. Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций. Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля. На квартальном окне заметным было сокращение удельного веса Потреб. сектора и увеличение доли Финансового и Нефтегазового секторов. На годовом окне значительно сократился вес Энергетического сектора, выросла доля Финансового и Потребительского секторов, а также Строительной отрасли. Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Цветная металлургия – удельный вес которой значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и Транспорт, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании. Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале. Лучший результат у ОГК-2, худший – у Лукойла. Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата. Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне она убывающая. Результат управления портфелем оказался лучше индекса. Перейдем к следующей таблице. За 2 квартал 2022 года чистый приток денежных средств составил около 105 млн рублей и порядка 372 млн рублей за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 1 млрд. 118 млн рублей, количество пайщиков – 2 071. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый отток денежных средств порядка 7,3 млрд рублей за квартал и приток около 83,9 млрд рублей за год. Следующая диаграмма покажет, каких максимумов и минимумов достигала расчетная стоимость пая на квартальном и годовом окнах.