Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #195 с 24.11.17 по 08.12.17
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24 ноября по 08 декабря 2017 года. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 08 декабря доля акций составляет около 59.3%, а доля облигаций – около 39.8%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 2.1 продавали облигации федеральных займов. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 5.2 продавали биржевые облигации Газпром нефти и облигации ЛенСпецСМУ. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 18 дней. На 08 декабря в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпрома и Алросы. Покупали акции Сбербанка, Аэрофлота, Россетей. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 6.2 продавали акции Энел Россия, префы Мечела, Татнефти, Башнефти. Полностью продали акции Фосагро. Покупали бумаги ОГК-2, Группы ЛСР. Приобрели новый инструмент – акции Газпром нефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 6.3 покупали акции МРСК Волги. В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли нефти и снижение удельного веса минеральных удобрений. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.11.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №7 Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24 ноября по 08 декабря 2017 года. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 08 декабря доля акций составляет около 59.3%, а доля облигаций – около 39.8%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 2.1 продавали облигации федеральных займов. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 5.2 продавали биржевые облигации Газпром нефти и облигации ЛенСпецСМУ. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 18 дней. На 08 декабря в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпрома и Алросы. Покупали акции Сбербанка, Аэрофлота, Россетей. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 6.2 продавали акции Энел Россия, префы Мечела, Татнефти, Башнефти. Полностью продали акции Фосагро. Покупали бумаги ОГК-2, Группы ЛСР. Приобрели новый инструмент – акции Газпром нефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В группе 6.3 покупали акции МРСК Волги. В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 08.12.17 В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли нефти и снижение удельного веса минеральных удобрений. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.11.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №7 Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования