Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #203 с 23.03.18 по 06.04.18
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 23 марта по 06 апреля 2018 года. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 06 апреля доля акций составляет около 60.7%, а доля облигаций – около 39.2%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 2.1 продавали облигации Москвы, покупали облигации федеральных займов выпусков 46020 и 26212. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 5.2 покупали облигации МКБ и ЛенСпецСМУ. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 Дюрация долговой части сократилась на 9 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла и префы Башнефти, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК ЕЭС. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 6.2 продавали акции Газпром нефти, Россетей, префы Татнефти, покупали бумаги АФК Система, Энел Россия, префы Мечела. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 6.3 покупали акции ПРОТЕКа и Банка Санкт-Петербург, продавали префы Нижнекамскнефтехима. В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 05.04.18 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. 1. В заключение наш постулат №7 «Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования»
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 23 марта по 06 апреля 2018 года. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 06 апреля доля акций составляет около 60.7%, а доля облигаций – около 39.2%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 2.1 продавали облигации Москвы, покупали облигации федеральных займов выпусков 46020 и 26212. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 5.2 покупали облигации МКБ и ЛенСпецСМУ. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 Дюрация долговой части сократилась на 9 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла и префы Башнефти, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК ЕЭС. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 6.2 продавали акции Газпром нефти, Россетей, префы Татнефти, покупали бумаги АФК Система, Энел Россия, префы Мечела. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В группе 6.3 покупали акции ПРОТЕКа и Банка Санкт-Петербург, продавали префы Нижнекамскнефтехима. В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 06.04.18 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 05.04.18 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. 1. В заключение наш постулат №7 «Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования»