Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #189 с 01.09.17 по 15.09.17
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 01 сентября по 15 сентября 2017 года. Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 01.09 на 15.09.17 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 15 сентября доля акций составляет около 51.5%, а доля облигаций – около 34%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 В группе 2.1 покупали облигации Москвы. В группе 5.1 покупали биржевые облигации Россельхозбанка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 В группе 5.2 покупали облигации Московского Кредитного Банка и РЖД. Приобрели новый инструмент – облигации Башнефти. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 62 дня. На 15 сентября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 полностью продали акции ММК, покупали акции всех остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 В группе 6.2 продавали акции Системы и Россетей, покупали бумаги всех остальных эмитентов. Приобрели новый инструмент – префы Татнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 В группе 6.3 покупали акции всех эмитентов, кроме префов Нижнекамскнефтехима Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 Переходим к отраслевой структуре портфеля, отметим, что удельные веса отраслей сократились из-за большого объема поступивших, но не освоенных денежных средств. Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.09.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №4 Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 01 сентября по 15 сентября 2017 года. Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 01.09 на 15.09.17 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 15 сентября доля акций составляет около 51.5%, а доля облигаций – около 34%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 В группе 2.1 покупали облигации Москвы. В группе 5.1 покупали биржевые облигации Россельхозбанка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 В группе 5.2 покупали облигации Московского Кредитного Банка и РЖД. Приобрели новый инструмент – облигации Башнефти. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 62 дня. На 15 сентября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 полностью продали акции ММК, покупали акции всех остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 В группе 6.2 продавали акции Системы и Россетей, покупали бумаги всех остальных эмитентов. Приобрели новый инструмент – префы Татнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 В группе 6.3 покупали акции всех эмитентов, кроме префов Нижнекамскнефтехима Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15.09.17 Переходим к отраслевой структуре портфеля, отметим, что удельные веса отраслей сократились из-за большого объема поступивших, но не освоенных денежных средств. Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14.09.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №4 Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.