Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #191 с 29.09.17 по 13.10.17
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29 сентября по 13 октября 2017 года. Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29 сентября по 13 октября 2017 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование акций. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 29.09 на 13.10.17 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 13 октября доля акций составляет около 60.7%, а доля облигаций – около 39.3%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 покупали биржевые облигации Россельхозбанка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 В группе 5.2 покупали облигации Московского Кредитного банка. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 25 дней. На 13 октября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Алросы. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 В группе 6.2 продавали акции Фосагро и префы Башнефти. Покупали бумаги Группы ЛСР, Мостотреста, ОГК-2, МРСК Центра и Приволжья, префы Мечела. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 В группе 6.3 продавали акции Протека В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 Переходим к отраслевой структуре портфеля, отметим увеличение доли строительства. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 12.10.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 Мера риска определяет доходность На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29 сентября по 13 октября 2017 года. Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29 сентября по 13 октября 2017 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование акций. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 29.09 на 13.10.17 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 13 октября доля акций составляет около 60.7%, а доля облигаций – около 39.3%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 покупали биржевые облигации Россельхозбанка. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 В группе 5.2 покупали облигации Московского Кредитного банка. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 25 дней. На 13 октября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Алросы. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 В группе 6.2 продавали акции Фосагро и префы Башнефти. Покупали бумаги Группы ЛСР, Мостотреста, ОГК-2, МРСК Центра и Приволжья, префы Мечела. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 В группе 6.3 продавали акции Протека В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 13.10.17 Переходим к отраслевой структуре портфеля, отметим увеличение доли строительства. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 12.10.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 Мера риска определяет доходность На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.