Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #192 с 13.10.17 по 27.10.17
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 13 октября по 27 октября 2017 года. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 27 октября доля акций составляет около 60.6%, а доля облигаций – около 39.2%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В группе 5.2 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 18 дней. На 27 октября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции ФСК ЕЭС, Россетей и Алросы, продавали бумаги Газпрома. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В группе 6.2 покупали акции ФосАгро, ОГК-2 и МРСК Центра и Приволжья. Продавали акции Мостотреста, префы Башнефти и Мечела. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и МРСК Волги. В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.10.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 13 октября по 27 октября 2017 года. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 27 октября доля акций составляет около 60.6%, а доля облигаций – около 39.2%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В группе 5.2 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 18 дней. На 27 октября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции ФСК ЕЭС, Россетей и Алросы, продавали бумаги Газпрома. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В группе 6.2 покупали акции ФосАгро, ОГК-2 и МРСК Центра и Приволжья. Продавали акции Мостотреста, префы Башнефти и Мечела. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и МРСК Волги. В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 27.10.17 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 26.10.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.