ОПЦИОНЫ 022. Управление вертикальным спредом в негативном развития событий https://t.me/Options4P
Вертикальный спред — это базовая опционная стратегия с покупкой и продажей опционов одного типа (колл или пут) с одинаковой экспирацией, но разными страйками. Видео №022 из канала Options4P фокусируется на управлении такой позицией при негативном развитии событий, когда базовый актив движется против прогноза. Основы вертикального спреда Вертикальный спред снижает затраты и риски по сравнению с одиночным опционом: покупаете опцион ближе к деньгам, продаете дальше (для длинного спреда) или наоборот (для короткого). Бычий колл-спред (покупка нижнего колла, продажа верхнего) ожидает роста цены; медвежий пут-спред — падения. Максимальная прибыль и убыток фиксированы, вега-риск минимален при близких страйках. Примеры корректировок В коротком спреде: если цена уходит в прибыль по одной ноге, закройте ее, оставив вторую для восстановления. Ролл спреда: перенесите страйки или экспирацию при сильном дельта-сдвиге. Видео приводит реальные кейсы на FORTS с расчетами грек (дельта -0.5, тета +20), подчеркивая: 70-80% успеха — в timely управлении. Подробнее в канале https://t.me/Options4P и связанных уроках Плешкова. Курс основан на более чем 19-летнем опыте Сергея Плешкова в сфере деривативов и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в стандартных учебных материалах. Если вы хотите перейти от спекулятивного трейдинга к системному управлению опционным бизнесом — начните с этого видео и подробностей на сайте pleshkovschool.tb.ru. https://t.me/Options4P #Опционы #Трейдинг #ОбучениеТрейдингу #Quik #OptionWorkshop #СрочныйРынок #FORTS #ФинансоваяГрамотность #Аналитика #Стратегии
Вертикальный спред — это базовая опционная стратегия с покупкой и продажей опционов одного типа (колл или пут) с одинаковой экспирацией, но разными страйками. Видео №022 из канала Options4P фокусируется на управлении такой позицией при негативном развитии событий, когда базовый актив движется против прогноза. Основы вертикального спреда Вертикальный спред снижает затраты и риски по сравнению с одиночным опционом: покупаете опцион ближе к деньгам, продаете дальше (для длинного спреда) или наоборот (для короткого). Бычий колл-спред (покупка нижнего колла, продажа верхнего) ожидает роста цены; медвежий пут-спред — падения. Максимальная прибыль и убыток фиксированы, вега-риск минимален при близких страйках. Примеры корректировок В коротком спреде: если цена уходит в прибыль по одной ноге, закройте ее, оставив вторую для восстановления. Ролл спреда: перенесите страйки или экспирацию при сильном дельта-сдвиге. Видео приводит реальные кейсы на FORTS с расчетами грек (дельта -0.5, тета +20), подчеркивая: 70-80% успеха — в timely управлении. Подробнее в канале https://t.me/Options4P и связанных уроках Плешкова. Курс основан на более чем 19-летнем опыте Сергея Плешкова в сфере деривативов и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в стандартных учебных материалах. Если вы хотите перейти от спекулятивного трейдинга к системному управлению опционным бизнесом — начните с этого видео и подробностей на сайте pleshkovschool.tb.ru. https://t.me/Options4P #Опционы #Трейдинг #ОбучениеТрейдингу #Quik #OptionWorkshop #СрочныйРынок #FORTS #ФинансоваяГрамотность #Аналитика #Стратегии