Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #224 с 18.01.2019 по 01.02.2019
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 1 февраля доля акций составляет около 60%, а доля облигаций – около 39,5%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 2.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 2.2 без операций. В группе 5.2 покупали биржевые облигации ЛенСпецСМУ. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 5.3 покупали облигации всех эмитентов кроме Башнефти. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 5.5 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 Дюрация долговой части портфеля сократилась на 9 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы и Газпром нефти, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 6.2 покупали акции МосЭнерго, Акрона и Аэрофлота, продавали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 6.3 покупали акции Мостотреста, продавали бумаги МРСК Волги. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 6.4 продавали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В отраслевой структуре заметным было снижение доли Энергетики. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 1 февраля доля акций составляет около 60%, а доля облигаций – около 39,5%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 2.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 2.2 без операций. В группе 5.2 покупали биржевые облигации ЛенСпецСМУ. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 5.3 покупали облигации всех эмитентов кроме Башнефти. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 5.4 без операций. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 5.5 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 Дюрация долговой части портфеля сократилась на 9 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы и Газпром нефти, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 6.2 покупали акции МосЭнерго, Акрона и Аэрофлота, продавали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 6.3 покупали акции Мостотреста, продавали бумаги МРСК Волги. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В группе 6.4 продавали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 01.02.2019 В отраслевой структуре заметным было снижение доли Энергетики. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.