Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» #187 с 04.08.17 по 18.08.17
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 04 августа по 18 августа 2017 года. Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 04.08 на 18.08.17 За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс - отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 18 августа доля акций составляет около 60%, а доля облигаций – около 40%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В группе 2.1 покупали облигации Москвы и облигации федеральных займов. В группе 5.1 мы покупали биржевые облигаций Россельхозбанка и облигации ФСК ЕЭС. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В группе 5.2 покупали облигации РЖД, Московского Кредитного Банка, а также биржевые облигации Газпромнефти. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 Дюрация долговой части портфеля выросла на 6 дней. На 18 августа в портфеле три дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 мы покупали акции всех эмитентов кроме Аэрофлота. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В группе 6.2 также покупали акции всех эмитентов кроме бумаг АФК Системы и Группы ЛСР. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В группе 6.3 покупали акции Протека, префы Нижнекамскнефтехима, продавали акции МРСК Центра и Приволжья. Полностью продали бумаги ОПИНа. Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В отраслевой структуре отметим снижение доли строительства. Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17.08.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №7 «Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования» На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 04 августа по 18 августа 2017 года. Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 04.08 на 18.08.17 За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс - отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 18 августа доля акций составляет около 60%, а доля облигаций – около 40%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В группе 2.1 покупали облигации Москвы и облигации федеральных займов. В группе 5.1 мы покупали биржевые облигаций Россельхозбанка и облигации ФСК ЕЭС. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В группе 5.2 покупали облигации РЖД, Московского Кредитного Банка, а также биржевые облигации Газпромнефти. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 Дюрация долговой части портфеля выросла на 6 дней. На 18 августа в портфеле три дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 мы покупали акции всех эмитентов кроме Аэрофлота. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В группе 6.2 также покупали акции всех эмитентов кроме бумаг АФК Системы и Группы ЛСР. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В группе 6.3 покупали акции Протека, префы Нижнекамскнефтехима, продавали акции МРСК Центра и Приволжья. Полностью продали бумаги ОПИНа. Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 18.08.17 В отраслевой структуре отметим снижение доли строительства. Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17.08.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №7 «Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования» На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.