Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #194 с 10.11.17 по 24.11.17
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 10 ноября по 24 ноября 2017 года. Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 10 ноября по 24 ноября 2017 года. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 10.11 на 24.11.17 За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс - отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 24 ноября доля акций составляет около 60.2%, а доля облигаций – около 39.6%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 2.1 покупали облигации федеральных займов. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 5.2 без операций. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 5.3 покупали биржевые облигации Группы Компаний ПИК. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 13 дней. На 24 ноября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Аэрофлота. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 6.2 продавали акции Фосагро, Мостотреста. Покупали акции МРСК Центра и Приволжья, ОГК-2, Группы ЛСР, префы Башнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Банка Санкт-Петербург. Продавали бумаги Протека. В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 23.11.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №4 Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 10 ноября по 24 ноября 2017 года. Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 10 ноября по 24 ноября 2017 года. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 10.11 на 24.11.17 За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс - отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 24 ноября доля акций составляет около 60.2%, а доля облигаций – около 39.6%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 2.1 покупали облигации федеральных займов. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 5.2 без операций. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 5.3 покупали биржевые облигации Группы Компаний ПИК. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 13 дней. На 24 ноября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Аэрофлота. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 6.2 продавали акции Фосагро, Мостотреста. Покупали акции МРСК Центра и Приволжья, ОГК-2, Группы ЛСР, префы Башнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Банка Санкт-Петербург. Продавали бумаги Протека. В группе 6.4 покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 24.11.17 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 23.11.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №4 Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.