Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #213 с 10.08.2018 по 24.08.2018
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 24 августа доля акций составляет около 59,7%, а доля облигаций – около 40,2%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207. В группе 5.1 без операций Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпромнефти. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 Дюрация долговой части портфеля сократилась на 10 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Сбербанка, продавали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК ЕЭС и префов Башнефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 6.2 покупали акции Энел Россия, Мосэнерго, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей, Группы ЛСР и ОГК-2. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья. В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №9 - Качество результатов управления познается в сравнении с рынком
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 24 августа доля акций составляет около 59,7%, а доля облигаций – около 40,2%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207. В группе 5.1 без операций Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпромнефти. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 Дюрация долговой части портфеля сократилась на 10 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Сбербанка, продавали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК ЕЭС и префов Башнефти. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 6.2 покупали акции Энел Россия, Мосэнерго, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей, Группы ЛСР и ОГК-2. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья. В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 29.06.18 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №9 - Качество результатов управления познается в сравнении с рынком