Наши фонды. «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» #188 с 18.08.17 по 01.09.17
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 18 августа по 01 сентября 2017 года. Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 18.08 на 01.09.17 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 01 сентября доля акций составляет около 60.6%, а доля облигаций – около 39.2%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 покупали облигации ФСК ЕЭС. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В группе 5.2 покупали облигации Московского Кредитного Банка. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 6 дней. На 01 сентября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы, Фосагро и Аэрофлота. Продавали бумаги Сбербанка, ММК и ФСК ЕЭС. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В группе 6.2 покупали акции Группы ЛСР, Энел Россия и префы Мечела. Продавали обыкновенные акции Акрона, ОГК-2, Россетей и префы Башнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В группе 6.3 покупали акции Банка Санкт-Петербург и Протека, продавали бумаги Мостотреста, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Волги. Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31.08.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 Мера риска определяет доходность.
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 18 августа по 01 сентября 2017 года. Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 18.08 на 01.09.17 За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 01 сентября доля акций составляет около 60.6%, а доля облигаций – около 39.2%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 покупали облигации ФСК ЕЭС. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В группе 5.2 покупали облигации Московского Кредитного Банка. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 6 дней. На 01 сентября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы, Фосагро и Аэрофлота. Продавали бумаги Сбербанка, ММК и ФСК ЕЭС. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В группе 6.2 покупали акции Группы ЛСР, Энел Россия и префы Мечела. Продавали обыкновенные акции Акрона, ОГК-2, Россетей и префы Башнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В группе 6.3 покупали акции Банка Санкт-Петербург и Протека, продавали бумаги Мостотреста, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Волги. Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.09.17 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31.08.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 Мера риска определяет доходность.