Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #196 с 08.12.17 по 22.12.17
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 08 декабря по 22 декабря 2017 года. Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 08 декабря по 22 декабря 2017 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование облигаций. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 08.12 на 22.12.17 За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс - положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 22 декабря доля акций составляет около 59.7%, а доля облигаций – около 39.5%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 2.1 продавали облигации федеральных займов и облигации Москвы. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 5.2 продавали облигации РЖД, Московского Кредитного Банка, ЛенСпецСМУ и биржевые облигации Газпром нефти. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 11 дней. На 22 декабря в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Лукойла, Газпрома, Россетей. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 6.2 продавали акции Энел Россия, префы Мечела, Татнефти. Покупали акции Газпром нефти и префы Башнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра, продавали бумаги Банка Санкт-Петербург и Протека. В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.12.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 Мера риска определяет доходность На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
Заместитель начальника аналитического управления УК Арсагера Андрей Валухов в программе «Наши фонды» с анализом фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 08 декабря по 22 декабря 2017 года. Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 08 декабря по 22 декабря 2017 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование облигаций. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 08.12 на 22.12.17 За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс - положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 22 декабря доля акций составляет около 59.7%, а доля облигаций – около 39.5%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 2.1 продавали облигации федеральных займов и облигации Москвы. В группе 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 5.2 продавали облигации РЖД, Московского Кредитного Банка, ЛенСпецСМУ и биржевые облигации Газпром нефти. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 5.3 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 Дюрация долговой части портфеля снизилась на 11 дней. На 22 декабря в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Лукойла, Газпрома, Россетей. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 6.2 продавали акции Энел Россия, префы Мечела, Татнефти. Покупали акции Газпром нефти и префы Башнефти. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра, продавали бумаги Банка Санкт-Петербург и Протека. В группе 6.4 без операций. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 22.12.17 В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» на 21.12.17 Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №1 Мера риска определяет доходность На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.