Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #233 с 24.05.2019 по 07.06.2019
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.05.2019 по 07.06.2019. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 24.05.2019 по 07.06.2019. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 7 июня доля акций составляет около 61%, а доля облигаций – около 39%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группах 2.1, 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группах 2.2, 5.2 покупали облигации всех эмитентов кроме Облигаций Федерального Займа серии 46020. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 5.3 покупали облигации всех эмитентов кроме Башнефти и Россельхозбанка. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 5.4 покупали облигации Нижнекамскнефтехима. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 5.5 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. Дюрация долговой части портфеля сократилась на 16 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 6.2 продавали префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ЛСР-а, Акрона и ОГК-2. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 6.3 покупали акции всех эмитентов кроме ЧМК и префов Мечела. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В отраслевой структуре заметным было увеличение доли компаний Нефтегазового и Финансового секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.05.2019 по 07.06.2019. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 24.05.2019 по 07.06.2019. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 7 июня доля акций составляет около 61%, а доля облигаций – около 39%. Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группах 2.1, 5.1 без операций. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группах 2.2, 5.2 покупали облигации всех эмитентов кроме Облигаций Федерального Займа серии 46020. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 5.3 покупали облигации всех эмитентов кроме Башнефти и Россельхозбанка. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 5.4 покупали облигации Нижнекамскнефтехима. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 5.5 без операций. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. Дюрация долговой части портфеля сократилась на 16 дней. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, покупали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 6.2 продавали префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ЛСР-а, Акрона и ОГК-2. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В группе 6.3 покупали акции всех эмитентов кроме ЧМК и префов Мечела. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 07.06.2019. В отраслевой структуре заметным было увеличение доли компаний Нефтегазового и Финансового секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат №3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов