ОПЦИОНЫ 054. Корреляционный трейдинг https://t.me/Options4P
Корреляционный трейдинг в опционах использует взаимосвязь между активами для создания низкорисковых стратегий, таких как парный трейдинг или арбитраж на расхождениях. Видео №054 из канала Options4P объясняет, как применять корреляцию на FORTS для прогнозирования движений и хеджирования. Основы корреляции Корреляция измеряет синхронность движения активов: положительная (0–1, активы растут вместе), отрицательная (-1–0, в разные стороны) или нулевая. В опционах трейдеры анализируют implied correlation из цен опционов на индексы (например, S&P 500 и Dow), чтобы выявить расхождения с историческими уровнями. Стратегии в опционах Парный трейдинг: Продажа переоцененного опциона на коррелированный актив и покупка недооцененного, ожидая конвергенции (пример: нефть и газ). Статистический арбитраж: Позиции на корреляцию волатильностей, хеджируя дельту фьючерсами. Имплицированная корреляция: Торговля спредами между опционами индекса и его компонентов для профита от сближения. Применение на практике На FORTS корреляция RTS/акции позволяет строить дельта-нейтральные портфели: длинный спред на коррелированные фьючерсы с опционами. Риск — декорреляция из-за новостей; цель — 70% успеха от timely входа при коэффициенте ﹥0.8. Курс основан на более чем 19-летнем опыте Сергея Плешкова в сфере деривативов и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в стандартных учебных материалах. Если вы хотите перейти от спекулятивного трейдинга к системному управлению опционным бизнесом — начните с этого видео и подробностей на сайте pleshkovschool.tb.ru. https://t.me/Options4P #Опционы #Трейдинг #ОбучениеТрейдингу #Quik #OptionWorkshop #СрочныйРынок #FORTS #ФинансоваяГрамотность #Аналитика #Стратегии
Корреляционный трейдинг в опционах использует взаимосвязь между активами для создания низкорисковых стратегий, таких как парный трейдинг или арбитраж на расхождениях. Видео №054 из канала Options4P объясняет, как применять корреляцию на FORTS для прогнозирования движений и хеджирования. Основы корреляции Корреляция измеряет синхронность движения активов: положительная (0–1, активы растут вместе), отрицательная (-1–0, в разные стороны) или нулевая. В опционах трейдеры анализируют implied correlation из цен опционов на индексы (например, S&P 500 и Dow), чтобы выявить расхождения с историческими уровнями. Стратегии в опционах Парный трейдинг: Продажа переоцененного опциона на коррелированный актив и покупка недооцененного, ожидая конвергенции (пример: нефть и газ). Статистический арбитраж: Позиции на корреляцию волатильностей, хеджируя дельту фьючерсами. Имплицированная корреляция: Торговля спредами между опционами индекса и его компонентов для профита от сближения. Применение на практике На FORTS корреляция RTS/акции позволяет строить дельта-нейтральные портфели: длинный спред на коррелированные фьючерсы с опционами. Риск — декорреляция из-за новостей; цель — 70% успеха от timely входа при коэффициенте ﹥0.8. Курс основан на более чем 19-летнем опыте Сергея Плешкова в сфере деривативов и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в стандартных учебных материалах. Если вы хотите перейти от спекулятивного трейдинга к системному управлению опционным бизнесом — начните с этого видео и подробностей на сайте pleshkovschool.tb.ru. https://t.me/Options4P #Опционы #Трейдинг #ОбучениеТрейдингу #Quik #OptionWorkshop #СрочныйРынок #FORTS #ФинансоваяГрамотность #Аналитика #Стратегии